險(xiǎn)企投資相關(guān)股票風(fēng)險(xiǎn)因子下調(diào) 或?qū)⑨尫懦|元入市資金
2025-12-06 07:55
來(lái)源: 云財(cái)經(jīng)
影響力評(píng)估指數(shù)：19.31
相關(guān)股票：
云財(cái)經(jīng)訊，金融監(jiān)管總局近日發(fā)布《關(guān)于調(diào)整保險(xiǎn)公司相關(guān)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)因子的通知》(下稱《通知》)，保險(xiǎn)公司投資相關(guān)股票的風(fēng)險(xiǎn)因子獲得適度調(diào)整。具體來(lái)看：一是保險(xiǎn)公司持倉(cāng)時(shí)間超過(guò)三年的滬深300(399300)指數(shù)成分股、中證紅利低波動(dòng)100指數(shù)成分股的風(fēng)險(xiǎn)因子從0.3下調(diào)至0.27。該持倉(cāng)時(shí)間根據(jù)過(guò)去六年加權(quán)平均持倉(cāng)時(shí)間確定。二是保險(xiǎn)公司持倉(cāng)時(shí)間超過(guò)兩年的科創(chuàng)板上市普通股的風(fēng)險(xiǎn)因子從0.4下調(diào)至0.36。該持倉(cāng)時(shí)間根據(jù)過(guò)去四年加權(quán)平均持倉(cāng)時(shí)間確定。中泰證券(600918)非銀金融首席分析師葛玉翔對(duì)記者分析稱，2025年三季度末，保險(xiǎn)資金投資股票期末余額為3.62萬(wàn)億元。假設(shè)其中滬深300(399300)指數(shù)成分股和中證紅利低波動(dòng)100成分股、科創(chuàng)板股票投資占比分別為40%、5%，同時(shí)符合《通知》要求的加權(quán)平均持倉(cāng)時(shí)間標(biāo)的為20%。據(jù)此測(cè)算，考慮風(fēng)險(xiǎn)分散效應(yīng)前靜態(tài)釋放最低資本為326億元。若這部分資金全部增配滬深300(399300)股票，對(duì)應(yīng)股市資金(除以風(fēng)險(xiǎn)因子0.3)為1086億元。若不增配股票，則改善行業(yè)償付能力充足率幅度約1個(gè)百分點(diǎn)。
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