震蕩行情中，不少人把網(wǎng)格交易視作“自動化低買高賣”的神器，但真正實操后才明白——難點并不在交易執(zhí)行，而在于策略參數(shù)的拿捏。價格區(qū)間怎么劃？格子數(shù)量多少合適？倉位該如何分配？這些設(shè)定稍有偏差，就可能讓策略從“穩(wěn)收租金”變成“越補越虧”。

過去，很多人只能在實盤中摸索參數(shù)，等交出學費后才知道哪一步出錯。如今，分鐘級回測的出現(xiàn)讓這一切變得簡單——短短幾分鐘，就能在歷史行情中驗證參數(shù)組合，把原本漫長的試錯過程濃縮成一份清晰的策略報告。

回測的意義是什么？

回測就是用歷史行情當“沙盤”，讓系統(tǒng)模擬你在當時的每一步操作，并輸出結(jié)果。通過這種方式，你可以：

驗證策略邏輯：先看歷史表現(xiàn)，避免盲目實盤；

優(yōu)化參數(shù)組合：測試不同區(qū)間、格子間距、資金比例的收益差異；

提前洞察風險：了解在單邊走勢下策略的潛在虧損。

相較日線回測過于粗略、tick 回測又耗時巨大，分鐘級回測恰好在精度與效率間取得平衡。

水母量化的分鐘級網(wǎng)格回測優(yōu)勢

水母量化針對網(wǎng)格交易推出了專業(yè)化的分鐘級回測系統(tǒng)，支持股票、ETF、可轉(zhuǎn)債等多種標的，僅需幾分鐘即可完成一輪完整回測。其核心功能包括：

單參數(shù)回測：基于 1 分鐘級行情數(shù)據(jù)，精度可達 0.3% 以內(nèi)，真實還原手續(xù)費、滑點及漲跌停限制。

批量參數(shù)回測：一次設(shè)定即可遍歷不同價格區(qū)間與格子數(shù)量，自動生成收益熱力圖，快速鎖定最佳方案。

功能亮點

精度高：每筆交易均精確到分鐘級；

貼近實盤：可模擬免五、T+0、底倉鎖定等細節(jié)；

風控清晰：動態(tài)展示補倉與賣出過程中的資金變化；

結(jié)果可視：以圖表形式呈現(xiàn)收益、回撤、勝率等關(guān)鍵指標；

一鍵落地：回測結(jié)果可直接轉(zhuǎn)化為策略單投入實盤。

對于網(wǎng)格交易而言，參數(shù)決定了成敗。與其盲目實盤試錯，不如先在分鐘級回測中找到最優(yōu)解，再投入真實市場。借助水母量化的工具，回測不再是繁瑣步驟，而是高效篩選盈利策略的捷徑。

（2025年10月17日 www.tunzheng.cn摘于量化學院）