在量化投資的世界里，一個策略最終能不能落地，回測就是最直接、最有說服力的檢驗手段。對于網(wǎng)格策略而言，通過歷史行情模擬買賣操作，可以提前驗證其對不同市場環(huán)境(如牛市、熊市、震蕩市)的適應(yīng)性。以 水母量化 為代表的平臺，就為網(wǎng)格回測提供了較為完善的支持。

為什么必須做網(wǎng)格回測

測算盈利可能
市場在不同周期、不同風(fēng)格下表現(xiàn)各異。回測能讓你看到策略在多個環(huán)境中的收益、波動與最大虧損，從而判斷策略是否具備實戰(zhàn)價值。

提前識別策略弱點
模擬過程中能暴露策略在極端行情中的問題，比如連續(xù)補倉、流動性斷層、網(wǎng)格錯配等，讓你有機會在實盤前進(jìn)行改進(jìn)。

參數(shù)調(diào)優(yōu)與組合選擇
網(wǎng)格策略通常帶有多項可調(diào)參數(shù)(間距、格子數(shù)量、倉位比例等)。通過回測不同組合，你可以篩出最適合當(dāng)前標(biāo)的和風(fēng)險偏好的參數(shù)組合。

水母量化的網(wǎng)格回測特點

相較于一些常見的平臺只支持日線級別回測，水母量化主打 分鐘級網(wǎng)格回測，以更高的精度還原日內(nèi)波動。它的幾項亮點如下：

高精度還原：使用分鐘級歷史行情數(shù)據(jù)，對交易過程的開盤、收盤、跳空、盤口波動等細(xì)節(jié)模擬更接近實盤。水母量化的分鐘級網(wǎng)格回測功能為行業(yè)首創(chuàng)。

用戶友好操作：無需編程，在 Web 界面上就能配置標(biāo)的、起始資金、交易參數(shù)等，多數(shù)設(shè)置可視化完成。

自由設(shè)定回測區(qū)間與成本參數(shù)：用戶可以自己選擇回測的時間區(qū)間、手續(xù)費/滑點模型、是否免五等因素，貼近真實環(huán)境。

批量參數(shù)測試：平臺支持批量網(wǎng)格回測，即一次設(shè)定一個區(qū)間或步長范圍，自動遍歷多個參數(shù)組合，快速得出哪種網(wǎng)格設(shè)置表現(xiàn)更好。

結(jié)果可視化與透明：回測結(jié)束后能展現(xiàn)每筆買賣記錄、收益曲線、各項風(fēng)險指標(biāo)(如最大回撤、夏普比率)等，讓策略表現(xiàn)一目了然。

水母量化網(wǎng)格回測的步驟

下面是一個大致的流程，可以幫助你在水母量化上完成網(wǎng)格回測：

選擇標(biāo)的
輸入你想測試的股票、ETF 或其他品種代碼。

設(shè)定初始條件
包括起始資金、初始持倉、成本價等基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。

配置網(wǎng)格參數(shù)
包括網(wǎng)格上下限、格子間距、每格交易數(shù)量、最大持倉、是否成交驅(qū)動等。

確定回測時段
選擇回測的起止時間范圍(如過去 6 個月、1 年、2 年等)。

執(zhí)行回測
點擊 “開始回測”，平臺將按照設(shè)置在歷史分鐘級數(shù)據(jù)上執(zhí)行模擬操作。

查看結(jié)果
回測完成后可以查看詳細(xì)統(tǒng)計報表、盈虧分布、買賣明細(xì)、資金曲線等。

參數(shù)優(yōu)化
若結(jié)果不理想，可修改參數(shù)重新跑。水母量化還支持 參數(shù)重測 與 批量網(wǎng)格回測，讓你快速比較多個候選設(shè)置的表現(xiàn)。

部署策略
當(dāng)你對回測結(jié)果滿意后，可將該策略直接部署為實盤網(wǎng)格交易，平臺將自動執(zhí)行買賣操作，無需你每天盯盤。

小貼士與注意事項

回測雖然有參考價值，但并不能保證未來表現(xiàn)；要注意與真實市場的差異。

對于極端行情(如單邊大幅上漲/下跌)，網(wǎng)格策略可能承受較大風(fēng)險，應(yīng)配合止損或倉位控制。

若回測參數(shù)過度優(yōu)化(過擬合)，可能導(dǎo)致在其他環(huán)境中失效，批量測試與樣本外驗證尤為必要。

了解平臺在滑點、手續(xù)費、撮合規(guī)則上的假設(shè)，確?；販y模型與實盤接近。