震蕩市里，很多人覺得網(wǎng)格交易像一個“自動低吸高拋”的工具，但真正用起來才發(fā)現(xiàn)——最難的不是交易本身，而是參數(shù)設(shè)置：價格區(qū)間要劃在哪？格子放幾個？倉位要分配多少？這些因素一旦選錯，不但賺不到錢，還可能越操作越尷尬。

以前只能靠實盤去試，等到結(jié)果出來往往已經(jīng)交了不少學費。現(xiàn)在有了分鐘級回測工具，把這個過程大大簡化，你只需要幾分鐘，就能跑完過去兩個月的歷史行情，把原本漫長的摸索，濃縮成一份直觀的數(shù)據(jù)報告。

回測到底有什么用？

回測其實就是拿歷史行情當“實驗場”。把價格上下限、網(wǎng)格寬度、倉位比例這些條件設(shè)好，讓系統(tǒng)模擬你當時會做的每一次買賣，再把結(jié)果統(tǒng)計出來。

這樣做能幫你：

1.判斷策略靠不靠譜：先在歷史數(shù)據(jù)上試一試，避免盲目實盤；

2.挑出更優(yōu)組合：不同區(qū)間、格子數(shù)量、資金比例對收益差別很大，回測能迅速篩選；

3.提前看到風險：比如單邊下跌時可能越套越深，上漲行情里可能賣飛。

相比日線回測的粗糙，或者 tick 回測的龐大數(shù)據(jù)，分鐘級回測在效率和精度之間找到了平衡點。

水母量化分鐘級網(wǎng)格回測的優(yōu)勢

針對網(wǎng)格交易，水母量化提供了一套專門的分鐘級回測系統(tǒng)，適用于股票、ETF、可轉(zhuǎn)債等標的，幾分鐘就能完成完整的回測。它包含兩個核心功能：

1.單參數(shù)回測：用 1 分鐘級別的行情和盤口數(shù)據(jù)，精確度在 0.3% 以內(nèi)，能還原手續(xù)費、滑點、漲跌停等細節(jié)。

2.批量參數(shù)掃描：一次設(shè)定，即可自動遍歷不同區(qū)間寬度與格子數(shù)，并生成收益熱力圖，讓最優(yōu)解一目了然。

功能亮點

粒度細：每一筆交易都能精確到分鐘級；

貼近實盤：可模擬免五、T+0、底倉鎖定等實際情況；

風險評估：能看到連續(xù)補倉或提前賣出的資金曲線變化；

直觀展示：收益、回撤、操作次數(shù)等核心指標圖表化；

快速落地：回測結(jié)果可以一鍵生成策略單，直接帶入實盤。

網(wǎng)格交易的成敗，很大程度上取決于參數(shù)的設(shè)計。與其摸索，不如先跑一遍回測，挑出更優(yōu)的組合，再拿到實盤中使用。這樣不僅節(jié)省時間成本，也能讓交易更穩(wěn)妥。（2025年09月19日 www.tunzheng.cn摘于量化學院）