在震蕩市成為主旋律的當(dāng)下，越來(lái)越多的投資者把目光投向“躺賺”利器——網(wǎng)格交易。而在眾多量化平臺(tái)中，水母量化憑借首創(chuàng)的“回合制網(wǎng)格”與分鐘級(jí)回測(cè)，成為不少人的首選工具。

網(wǎng)格交易如何賺取差價(jià)

網(wǎng)格交易的本質(zhì)是把資金拆成若干等份，并在預(yù)設(shè)的價(jià)格區(qū)間內(nèi)布下“漁網(wǎng)”：

設(shè)定區(qū)間：先估算標(biāo)的未來(lái)一段時(shí)間的波動(dòng)上下限，例如某ETF大概率在1.000–1.200元之間震蕩。 

劃分網(wǎng)格：將區(qū)間切成若干等距或等比例的小格子，每格間距可以是固定價(jià)差(如0.01元)或固定百分比(如2%)。 

低買(mǎi)高賣(mài)：當(dāng)價(jià)格每向下跌一格，系統(tǒng)自動(dòng)買(mǎi)入一份；每向上漲一格，則賣(mài)出先前低吸的籌碼，從而鎖定這一格內(nèi)的差價(jià)收益。 

循環(huán)復(fù)利：只要標(biāo)的維持區(qū)間震蕩，上述動(dòng)作便會(huì)反復(fù)觸發(fā)，把無(wú)數(shù)筆“小利潤(rùn)”累積成“大收益”。收益來(lái)源并非預(yù)測(cè)方向，而是利用市場(chǎng)天然的波動(dòng)性進(jìn)行“機(jī)械式套利”。在震蕩行情中，網(wǎng)格交易的年化收益通常可達(dá)15%–25%；但當(dāng)出現(xiàn)單邊趨勢(shì)時(shí)，傳統(tǒng)網(wǎng)格可能“滿倉(cāng)被套”或“提前賣(mài)飛”，因此需要?jiǎng)討B(tài)風(fēng)控與擇時(shí)機(jī)制來(lái)保駕護(hù)航。

使用水母量化的網(wǎng)格交易更高效

水母量化在業(yè)內(nèi)首創(chuàng)“成交驅(qū)動(dòng)型網(wǎng)格”，核心優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在以下兩點(diǎn)：

1.成交驅(qū)動(dòng)——先成交再驅(qū)動(dòng)

傳統(tǒng)到價(jià)驅(qū)動(dòng)模式常因訂單未成交而產(chǎn)生錯(cuò)配，水母量化則以“實(shí)際成交價(jià)”為唯一基準(zhǔn)：只有上一筆買(mǎi)單或賣(mài)單真正撮合成功后，系統(tǒng)才生成下一格新訂單。這樣既保證了網(wǎng)格秩序，又避免了“假觸發(fā)”帶來(lái)的資金空轉(zhuǎn)。 

2.精確配對(duì)——一買(mǎi)一賣(mài)逐筆鎖定

系統(tǒng)內(nèi)置“嚴(yán)格配對(duì)”算法，每一筆賣(mài)出都會(huì)自動(dòng)找到對(duì)應(yīng)買(mǎi)入記錄，形成一對(duì)一的價(jià)差賬本。投資者可在面板中直接查看“第N格盈利”“平均持倉(cāng)天數(shù)”等明細(xì)，收益來(lái)源清晰可查，杜絕了人工對(duì)賬可能出現(xiàn)的漏算或錯(cuò)算。
借助這兩項(xiàng)機(jī)制，水母量化把網(wǎng)格交易從“概率游戲”升級(jí)為“可驗(yàn)證的流水線”，讓每一次波動(dòng)都精確兌現(xiàn)為賬戶里的現(xiàn)金差價(jià)。

（2025年08月15日 www.tunzheng.cn摘于量化學(xué)院）