在量化交易社區(qū)里，“水母量化”已經(jīng)成為高頻出現(xiàn)的名字。它率先把網(wǎng)格交易的回測精度從傳統(tǒng)的日K線級別推進到分鐘級，讓很多原本只能憑感覺設網(wǎng)格的投資者，第一次擁有了可驗證、可迭代的科學工具。本文就借“水母量化”這個話題，系統(tǒng)地聊一聊“如何回測網(wǎng)格交易”。

一、什么是網(wǎng)格交易回測，它到底有什么用？

1.概念

網(wǎng)格交易回測，就是在歷史行情上“回放”一遍你預設的網(wǎng)格規(guī)則：價格每下跌 x% 買一份，每上漲 y% 賣一份，然后把成交、持倉、資金曲線全部記錄下來。 

2.作用 

驗證參數(shù)：不同網(wǎng)格寬度、不同倉位比例，在歷史行情里誰更抗跌、誰收益高。 

估算風險：連續(xù)下跌時最多會吃多少倉位？最大回撤是多少？ 

優(yōu)化策略：通過多次回測對比，找到最適合當前波動率和交易成本的網(wǎng)格設置，避免盲目實盤。

二、水母量化的網(wǎng)格交易回測怎么玩？

1.數(shù)據(jù)精度：分鐘級回測

市面上多數(shù)券商或App仍以日K為最小單位，而水母量化直接用1分鐘線模擬撮合，能還原盤中沖高回落、高低開缺口等細節(jié)。 

2.七步完成一次回測

① 選標的(股票/可轉債/ETF 均可，系統(tǒng)智能識別 T+0 或 T+1)
② 設初始持倉與成本
③ 設網(wǎng)格間距、每筆股數(shù)、是否不等比網(wǎng)格
④ 選時間段(最長 60 個自然日)
⑤ 設定“免5”或正常傭金場景
⑥ 一鍵開始，十幾秒出結果

⑦ 查看收益、最大回撤、手續(xù)費、買賣點分時圖等完整報表 

3.批量回測：一次跑完幾十個網(wǎng)格寬度

在“批量網(wǎng)格回測”里，把網(wǎng)格寬度從 0.5% 到 10% 以 0.5% 步長批量測試，系統(tǒng)自動輸出收益曲線、套利收入、最大凈投入等橫向對比表，點一下即可用“最優(yōu)參數(shù)”直接生成實盤策略。 

4.貼心細節(jié) 

風險揭示：報表會如實展示“連續(xù)補倉導致額外虧損”“過早清倉導致利潤縮水”等隱藏風險。 

一鍵實盤：回測滿意后，可直接把參數(shù)同步到“創(chuàng)建網(wǎng)格交易”，實現(xiàn)回測—實盤的無縫銜接。

把網(wǎng)格交易從“拍腦袋設區(qū)間”變成“數(shù)據(jù)驅動決策”，核心就在于高質(zhì)量回測。水母量化用分鐘級精度、批量優(yōu)化、風險透視三張王牌，把原本復雜的過程壓縮成“選標的—調(diào)參數(shù)—看結果—一鍵下單”四步。如果你正準備給自己的網(wǎng)格策略做一次全面體檢，不妨先從水母量化的回測頁面開始。