“震蕩市不賺錢”是多數(shù)散戶的痛點(diǎn)，而水母量化用一套高度可定制的網(wǎng)格交易工具把“價格抖動”變成了“現(xiàn)金流”。從分鐘級回測到首創(chuàng)的回合制網(wǎng)格，水母量化把傳統(tǒng)網(wǎng)格策略武裝到了牙齒，讓“躺平”也能收割波動。

什么是網(wǎng)格交易

網(wǎng)格交易本質(zhì)上是一種“分檔低買高賣”的左側(cè)策略：

1.先給標(biāo)的劃定上下限價格區(qū)間，再把區(qū)間拆成若干等距或不等距的“格子”。 

2.每下跌一格買入一份，每上漲一格賣出一份，不預(yù)測方向，只賺波動。 

3.關(guān)鍵三要素：區(qū)間寬度、格子密度、每格資金量。區(qū)間太寬浪費(fèi)波動，太窄易被擊穿；格子太密手續(xù)費(fèi)高，太疏則收益稀薄；資金量過大易爆倉，過小收益又雞肋。

因此，把這三要素“回測—優(yōu)化—風(fēng)控”做到極致，才是網(wǎng)格交易的真正門檻。

水母量化的網(wǎng)格交易

1.分鐘級 & 批量回測

? 行業(yè)首創(chuàng)分鐘級網(wǎng)格回測，真實還原撮合細(xì)節(jié)；新增“批量網(wǎng)格回測”，一次跑完 0.5%–10% 步長組合，2 分鐘鎖定最優(yōu)參數(shù)。 

2. 回合制網(wǎng)格

? 把擇時邏輯融進(jìn)網(wǎng)格：單邊上漲順勢加倉，單邊下跌及時清倉，震蕩行情繼續(xù)套利，解決傳統(tǒng)網(wǎng)格“越跌越買、越漲越賣”的痛點(diǎn)。 

3. 智能預(yù)埋單 & 嚴(yán)格配對

? 價格接近網(wǎng)格價±2% 即預(yù)埋委托；嚴(yán)格配對模式確保“先買后賣”一一對應(yīng)，杜絕串單。 

4. 多維風(fēng)控

? 持倉上限/下限、止損線、跳空高開/低開 N 倍交易、拐點(diǎn)交易等十余項風(fēng)控開關(guān)，一鍵啟用。 

5. 全品種覆蓋

? 股票、ETF、可轉(zhuǎn)債智能識別 T+0/T+1，自動生成適配規(guī)則。

一句話總結(jié)：把水母量化的網(wǎng)格交易當(dāng)成“自動駕駛的收割機(jī)”，你只需設(shè)定路線(區(qū)間風(fēng)控)，它就在震蕩或單邊途中替你一粒一粒撿硬幣。

（2025年07月18日 www.tunzheng.cn摘于量化學(xué)院）