隨著2023年4月10日第一批全面注冊(cè)制改革后的首批主板新股上市，全面注冊(cè)制下的相關(guān)交易新規(guī)隨之啟動(dòng)！這一次交易規(guī)則的變化不小，其中最大的變化就在于“價(jià)格籠子”制度延申到了主板之上，那作為金融科技先鋒的量化交易軟件如何針對(duì)該變化進(jìn)行適配呢？
價(jià)格籠子的頻繁采用,無疑給量化交易策略帶來一定干擾,軟件需要進(jìn)行調(diào)整以應(yīng)對(duì)這一變化。首先，需要改進(jìn)策略生成與執(zhí)行機(jī)制。在下單期間,原有的策略可能面臨無法執(zhí)行的情況,這需要量化軟件進(jìn)行策略篩選與替代,在限價(jià)范圍內(nèi)采取最優(yōu)策略。并且,策略生成模塊需要考慮價(jià)格籠子的觸發(fā),避免策略無法執(zhí)行。
其次,風(fēng)險(xiǎn)控制模塊需要加強(qiáng)監(jiān)測(cè)。價(jià)格籠子的觸發(fā)往往表示股價(jià)出現(xiàn)劇烈波動(dòng),這會(huì)給投資組合帶來較大損失風(fēng)險(xiǎn),需要量化軟件進(jìn)行及時(shí)監(jiān)測(cè)與提示。如對(duì)投資組合進(jìn)行實(shí)時(shí)的凈值與浮盈計(jì)算,一旦出現(xiàn)較大幅度的下滑,應(yīng)及時(shí)通知用戶,建議其采取停損或減倉措施。
再次,是交易模型的升級(jí)。價(jià)格籠子下,原有的高頻交易模型面臨較大難度,需要利用±2%的價(jià)格區(qū)間去適配下單價(jià)格，從而幫助高頻交易者規(guī)避廢單的情況發(fā)生。

最后,數(shù)據(jù)采集與模擬回測(cè)也需進(jìn)行改進(jìn)。需要收集并研究更加豐富的價(jià)格籠子事件的數(shù)據(jù),來分析其對(duì)股價(jià)的影響規(guī)律與變化趨勢(shì)。這有助于量化軟件開發(fā)更適應(yīng)價(jià)格籠子的模型與策略。并需要基于這些數(shù)據(jù)不斷進(jìn)行模擬回測(cè),優(yōu)化研究新的模型,提高在價(jià)格籠子環(huán)境下的適應(yīng)能力。

所以一個(gè)好的量化交易軟件可以幫助你在新規(guī)下也可以不改變自己的交易習(xí)慣，在市場(chǎng)眾多產(chǎn)品中，我推薦使用水母量化交易平臺(tái)，他們應(yīng)該是最早適配“價(jià)格籠子”的量化平臺(tái)商，像以往為了增加買入概率下的漲停價(jià)委托單，但是在新規(guī)下可能會(huì)出現(xiàn)廢單的情況，他們?cè)O(shè)定了自適應(yīng)的下單設(shè)置，出現(xiàn)這種情況他們會(huì)自動(dòng)以市價(jià)的+1.5%去下單，從而既增加了買入的概率，也規(guī)避了成為廢單的風(fēng)險(xiǎn)，類似與這種適配該公司還做了很多，推薦大家使用該量化交易平臺(tái)。另外該平臺(tái)穩(wěn)定運(yùn)行超過三年，安全性毋庸置疑，非常值得信賴?，F(xiàn)在點(diǎn)擊下方鏈接注冊(cè)還送七天免費(fèi)試用時(shí)長：了解詳情。

總之,價(jià)格籠子機(jī)制的頻繁使用,對(duì)量化交易軟件的功能與服務(wù)提出了更高要求。軟件企業(yè)需要加強(qiáng)對(duì)相關(guān)政策與規(guī)則的跟蹤研究,預(yù)判價(jià)格籠子觸發(fā)的可能性,并主動(dòng)改進(jìn)算法、功能與模型,構(gòu)建更加穩(wěn)定高效的策略體系。只有深入理解監(jiān)管要求,精益求精,才能幫助用戶應(yīng)對(duì)價(jià)格籠子帶來的種種挑戰(zhàn),實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定收益。技術(shù)創(chuàng)新與服務(wù)提質(zhì),是企業(yè)在市場(chǎng)變局中立于不敗之地的關(guān)鍵所在。