多因子優(yōu)化小市值輪動交易策略
2024-11-13 17:01:27
來源: 馬可路路426
選股條件：
籌碼集中度90小于15%，非ST股，非科創(chuàng)板，凈資產(chǎn)收益率大于0，5日均線大于20日均線
- 回測時段
- 2021-11-12~2024-11-12
- 選股范圍
- 中證500成分股
- 最大持股數(shù)
- 8個，本金160萬元
- 排名規(guī)則
- 總市值排名從小到大
- 賣出策略
- 止盈：15%，止損：8%
- 反過擬模式
- 已開啟，交易稅費0.05%
- 總收益
- 149.59萬元
- 總收益率
- 93.496%
- 年化收益
- 24.586%
- 最大回撤
- 0%
- 夏普比率
- 9.495
- Alpha
- NaN
- 出手次數(shù)
- 648次
- 勝率
- 0.5031%
- 盈虧比
- 1.6018
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